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  • 《櫃買市場》注意! 櫃買「這款」指數系列近2年累計報酬率皆逾55%

    【時報記者張漢綺台北報導】「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」績效佳,3檔指數自指數基期111年12月30日至113年3月5日止,累積報酬率(含息)分別為47.9%、56.33%及57.52%,不僅優於同期間櫃買大盤,也優於母體指數「富櫃200指數」,櫃檯買賣中心表示,值得投資人多加關注。 櫃買中心於112年9月25日發布的「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」,包含了2檔標竿型指數:「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」及1檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」。 經統計,前開3檔指數自指數基期(111年12月30日)至113年3月5日止,累積報酬率(含息)分別為47.9%、56.33%及57.52%,不僅優於同期間櫃買大盤,也優於母體指數「富櫃200指數」,顯示將「氣候韌性」的概念導入指數應用後,對於提升指數績效表現具有正面助益。 櫃買中心表示,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」所採用的編製方式,並非採「排除法」,亦非以公司揭露的溫室氣體排放量衡量公司表現,而係以FactSet公司的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk指標,模擬在達成巴黎協定的目標下,公司為因應各項減碳的政策,是否有造成營運成本提高進而影響整體經營表現,而「情境模擬」亦為國際永續準則委員會(ISSB) S2公報中對於「氣候韌性」揭露之要求,顯示其理念與國際標準一致。 以指數編製規則來看,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」係以富櫃200指數為母體,以T-Risk指標對成分股進行篩選或調整權重;若進一步以113年2月「TPEx FactSet氣候韌性指數」的定期審核結果為例,採用T-Risk分數調整富櫃200成分股權重後,權重被提高最多之產業為「半導體產業」,其占比由調整前的43.09%提升至49.7%,顯示半導體公司雖然普遍是能源消費者,但以富櫃200指數成分股中的半導體產業來看,其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳,而此一調整權重的效果,也反應在「TPEx FactSet氣候韌性指數」的亮眼績效表現上,值得投資人多加關注。

  • TPEx FactSet氣候韌性指數績效佳 值得關注

    櫃買中心於112年9月25日發布的「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」,包含了「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」2檔標竿型指數,以及「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」1檔交易型指數。 經統計,前開3檔指數自指數基期(111年12月30日)至113年3月5日止,累積報酬率(含息)分別為47.9%、56.33%及57.52%,不僅優於同期間櫃買大盤,也優於母體指數「富櫃200指數」,顯示將「氣候韌性」的概念導入指數應用後,對於提升指數績效表現具有正面助益。 櫃買中心表示,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」所採用的編製方式,並非採「排除法」,亦非以公司揭露的溫室氣體排放量衡量公司表現,而係以FactSet公司的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk指標,模擬在達成巴黎協定的目標下,公司為因應各項減碳的政策,是否有造成營運成本提高進而影響整體經營表現。 而「情境模擬」亦為國際永續準則委員會(ISSB)S2公報中對於「氣候韌性」揭露之要求,顯示其理念與國際標準一致。 以指數編製規則來看,「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」係以富櫃200指數為母體,以T-Risk指標對成分股進行篩選或調整權重。 進一步以113年2月「TPEx FactSet氣候韌性指數」的定期審核結果為例,採用T-Risk分數調整富櫃200成分股權重後,權重被提高最多之產業為「半導體產業」,其占比由調整前的43.09%提升至49.7%,顯示半導體公司雖然普遍是能源消費者。 但以富櫃200指數成分股中的半導體產業來看,其在面對氣候變遷的表現仍相對其他產業佳,而此一調整權重的效果,也反應在「TPEx FactSet氣候韌性指數」的亮眼績效表現上,值得投資人多加關注。

  • 《台北股市》NYSE FactSet日本半導體指數通過ETF標的指數資格

    【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所ETF標的指數資格認可會議,審議通過台新投信申請「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」資格認可。  證交所表示,根據送件資料顯示,「NYSE FactSet日本半導體指數(NYSE FactSet Japan Semiconductor Index)」係由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本半導體指數」係以日本東京證券交易所掛牌交易公司為母體,經市值及流動性篩選後,以FactSet RBICS產業分類挑選出半導體相關產業成分股,再以來自半導體相關產業之營收比重篩選成分股組成指數,成分股共計50檔。

  • 《證交所》「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」通過資格認可

    【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所審議通過復華投信申請「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)」資格認可。  證交所表示,根據送件資料顯示,「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)」係由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」係以東京證券交易所掛牌股票中,選擇符合市值及流動性標準之股票,再透過 FactSet 之 RBICS 產業分類資料庫篩選出具產業領先地位的龍頭企業,依照發行市值遞減排序,選取排名前30名為成分股,採自由流通市值加權計算而成。

  • 兆豐證推國內首檔氣候商品

     近期永續金融的重點─「影響力投資」蔚為顯學,意指除風險和報酬之外,影響力也成為投資的維度之一。鑒於國內各式永續投資資產總額不斷成長,瞄準投資人對永續投資需求日殷,兆豐證券籌備多時,於25日重磅推出「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」(代號020041),為國內首檔氣候相關指數投資證券(ETN),即成為投資國內氣候變遷相關半導體公司之首選,亦滿足投資人對於永續投資的需求。  去年3月歐盟正式上路「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR),國際開始掀起「影響力投資」風潮,旨在讓企業目光除財務報酬外,投向如何用投資做好事,聚焦於提升環境、社會的永續發展,甚或造成正面影響之投資標的。  考量企業發展決策納入ESG因素及風險分析如公司治理、淨零減碳、氣候變遷風險等已蔚為趨勢,歐美永續投資市場主軸除ESG整合型商品外,也轉往氣候變遷商品移動。兆豐證券領先市場,率先推出國內首檔氣候ETN商品。「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」係以櫃買中心與FactSet合作編製氣候韌性系列指數之「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」發行ETN。  該指數為國內首檔氣候議題指數,以富櫃200指數成分股為母體,利用Entelligent公司所建立的量化氣候風險指標之評鑑因子(T-Risk),及F-Score基本面財務分數篩選出10檔上櫃半導體股票編製而成。成分股除能在氣候協定要求下維持正常營運外,基本面也兼具安全性、成長性,充分展現企業營運對氣候變遷之韌性,彰顯永續經營企業價值。  受全球暖化影響,全球氣溫續創新高,極端天氣在全球屢見不鮮。氣候變遷可說是全球面對最大的系統性挑戰,成為刻不容緩的重要議題。第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)首次承諾過渡轉型脫離石化燃料,也提到2030年前再生能源成長2倍、能源效率提高1倍,成為全球能源系統必須低碳轉型的重要指標,也對巴黎氣候協定首次全球盤點達成共識。  兆豐證券秉持引領永續發展的企業使命,結合金融創新深化永續投資目標,讓投資兼顧做好事,帶動資本市場為社會及環境,創造更多正面的影響。

  • 《基金》兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數 准發ETN

    【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示,核准兆豐證券申報發行「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」,追蹤連結指數為「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」,共發行8千萬單位,每單位發行價格5元,發行總額4億元。 證期局指出,「兆豐TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數投資證券」發行後將在櫃買中心掛牌,投資人在買賣該指數投資證券(ETN)前應詳閱公開說明書,以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。

  • 台灣企業日線上論壇 熱絡

     櫃買中心與永豐金證券於本月6~23日合作辦理「台灣企業日線上論壇」海外法人說明會,活動邀請穩懋(3105)、大學光(3218)、雙鴻(3324)等12家上櫃公司及迅得(6438)一家上市公司參與,吸引來自香港、新加坡、瑞典、英國及美國等國計45家全球知名金融集團及資產管理公司,近160人次熱情參與。  櫃買中心本次廣邀13家上市櫃公司參與,上櫃公司包含穩懋、大學光、雙鴻、力旺、寶雅、耕興、旺矽、胡連、精測、是方、91APP*-KY、意德士科技等12家,以及上市公司迅得。  櫃買中心李愛玲總經理指出,受全球通膨及地緣政治等因素影響,國內外企業均面臨嚴峻的挑戰;然而,台灣企業的韌性表現有目共睹,因此,櫃買中心2023年辦理多場實體及線上的海外法人說明會,讓外資法人可深入瞭解國內具特色的優質企業。  櫃買中心統計,2023年來截至10月31日止,上櫃股票每日平均成交金額高達700億元,較2022年的605億元,增幅約16%,同一期間外資在櫃買市場買賣成交占比則達21%,亦呈現逐年成長趨勢,顯示國際資金對我國資本市場深具信心,並持續尋覓優質且具潛力的個股。  此外,櫃買中心近年來也積極推動永續金融商品,致力讓ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見。在面對氣候變遷與永續投資議題上,櫃買中心持續創新,在本年9月下旬與FactSet攜手推出了「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」,為國內第一個以氣候韌性為主題發布的指數。  此指數系列採用「FactSet」合作夥伴「Entelligent」之氣候科學模型建構的T-Risk資料庫,多面向的評估氣候風險對公司財務表現的影響程度,以判斷各公司面對氣候變遷是否具有韌性,可望成為觀察證券市場氣候韌性表現的重要參考指標,吸引更多國際資金關注櫃買市場。

  • 華爾街降企業財測 反成美股利多

     華爾街調降美國企業獲利預測,因利率走高給企業投資和民眾消費構成壓力,從而拖累美企獲利。但美股近期表現不錯,主要是投資人認為,華爾街對美企看法最壞時刻已經過去,明年獲利表現將出現起色。  根據FactSet調查,市場預期今年標普500企業每股獲利總和220美元,低於2022年將近250美元的頂峰,較明年預測值244美元低約10%。因營收持續放緩,產品成本和員工薪資上升,都降低企業的利潤率和獲利。  同樣情況令標普500指數去年初創4,796點新高後,持續走低至同年10月最低點3,577點。但目前指數逾4,500點,較去年最低點高約26%,並逼近去年創的歷史高點。  美股持續回升,是投資人對市場調降美企每股獲利預測情況大概已結束而感到樂觀,未來獲利將逐步走高。  目前美股要克服最後上升障礙,是美企獲利預期將在未來幾個月有所下降。花旗指過去廿年來第四季獲利預測均值會較2月下跌8%。今年同期下跌6%,表示獲利預測還有下調空間。  高利率對經濟產生的負面影響,通常是利率走高後一段時間才會浮現。近期企業法說會開始就獲利前景發出警訊。像晶片商安森美半導體第四季銷售預測令人失望。Meta警告消費需求疲弱令廣告商減少廣告支出。  摩根士丹利指近幾周提到「宏觀風險」與相關字詞的企業約70家接近十年最高水準。儘管發出警訊的企業數量會繼續增加,但外界認為未來幾個月華爾街再調降美企每股獲利預測後,市場對美企前景看法就會穩定下來。  根據FactSet調查,市場預期標普500企業明年營收成長5.2%,通膨下降將有助提高美企利潤率,讓美企買回庫藏股和每股獲利等可望成長11.5%。  花旗認為科技與醫療健保等族群,將推動標普500企業明年整體獲利表現,估科技股與醫療健保每股獲利各成長14%和19%。

  • 《櫃買市場》櫃買中心審查通過兆豐證申請ETN標的指數資格認可

    【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審查通過兆豐證券「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」ETN標的指數資格認可。 櫃買中心表示,兆豐證券公司申請以「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」發行ETN之指數採用FactSet合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫,用來判斷氣候變遷對各公司財務表現之風險,搭配財務指標及流動性等要素,篩選成分股,以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司之含息綜合績效,指數基期為5,000點。 此次兆豐證券計畫發行連結TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數之ETN,預計於今年12月掛牌上櫃,可望提供櫃買市場投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。

  • 020030成分股增劍麟等6檔、刪除車王電等6檔

    臺灣指數公司今(16)日公布「特選臺灣上市上櫃 FactSet 智慧移動與電動車報酬指數」(020030)2023年第2次成分股定期審核結果。成分股新增劍麟(2228)等6檔、刪除車王電(1533)等6檔。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。 成分股納入6檔包括:劍麟、泰茂、台光電、奇鋐、兆利、5243 乙盛-KY等;成分股刪除6檔包括:車王電、南港、嘉澤、智伸科、臻鼎-KY、恒耀。

  • 三檔氣候韌性指數 今發布

     櫃買中心於9月25日發布三檔氣候韌性系列指數,包括二檔市場標竿型指數:「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」,以及一檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」,將提供投資人參與氣象、永續投資的新選擇。  櫃買中心總經理李愛玲表示,櫃買為台灣首個以氣候為主題發布指數的交易所,今年第四季將先發行一檔ETN商品,未來也洽談發行ETF。  李愛玲指出,櫃買在一年多前已和氣候韌性編撰指數公司合作,強化企業自身「氣候韌性」成為觀察證券市場在氣候變化時的參考指標,此次三檔指數是櫃買與國際知名資訊廠商「FactSet」簽訂合作契約後所發布的首批指數。  櫃買強調,氣候韌性指數系列,採用FactSet的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫,該模型採用全方位視野,評估各公司因應氣候變遷之能力,應用T-Risk分數對指數成份股進行權重調整,;其中「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」,不僅透過分數篩選出適合的企業,更搭配財務表現及流動性等要素,進行成份股的篩選。  櫃買表示,期透過氣候韌性指數的推出,提高我國證券市場投資人對於氣候議題的關注度,即日起投資人可於櫃買中心官網>指數系列>TPEx FactSet氣候韌性指數專區查詢到各指數的基本資料、編製規則及當日成份股等資訊,亦可於「基本市況報導網站」及三竹等廠商資料庫查詢即時指數走勢。

  • 《櫃買市場》TPEx FactSet氣候韌性指數系列正式發布

    【時報記者莊丙農台北報導】櫃買中心今天正式發布3檔氣候韌性系列指數,包括2檔市場標竿型指數:「TPEx FactSet氣候韌性指數」、「TPEx FactSet半導體氣候韌性指數」,以及1檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」,成為台灣第一個以氣候韌性為主題發布相關指數的交易所。  這3檔指數是櫃買中心與「FactSet」簽訂合作契約後所發布的首批指數,正好接軌國際間關注氣候變遷議題、強化企業自身「氣候韌性」以及要求企業揭露永續與氣候資訊的風潮,可望成為觀察證券市場氣候韌性表現的重要參考指標。 TPEx FactSet氣候韌性指數系列,採用FactSet的合作夥伴Entelligent以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫。該模型採用全方位視野,評估發行公司的氣候風險指標分數,可以用來判斷氣候變遷對各公司財務表現之風險高低,亦即評估各公司因應氣候變遷之能力,進而應用T-Risk分數對指數成分股進行權重調整,以凸顯各指數成分股氣候韌性表現。  指數系列中的「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」,不僅透過T-Risk分數篩選出適合的企業,更搭配財務表現及流動性等要素,進行成分股的篩選,優化投資組合,以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現,可見該指數在追求投資績效的同時,亦能對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力。

  • 氣候韌性指數 9/25發布

     櫃買中心指出,近年氣候變遷在全球證券市場均成為重要議題,國際永續準則理事會(ISSB)近期陸續公布IFRS S1及S2永續揭露準則,其中S2即為氣候相關揭露。為彰顯櫃買市場對氣候變遷相關議題之重視,並推動氣候永續投資理念,櫃買中心與FactSet UK Limited公司於112年8月18日簽訂合作契約,作為雙方合作的起點。  櫃買中心表示,將與FactSet合作編製氣候韌性相關之系列指數,期能引起一般投資人及機構法人之共鳴,進一步推動氣候相關指數化商品之上櫃交易,提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇,共同推動永續發展,相關指數預計於9月25日正式對外發布。

  • 《櫃買市場》永豐證券NYSE FactSet AI GPU 獲發行ETF指數資格認可

    【時報記者張漢綺台北報導】櫃買中心上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審議通過永豐證券投資信託股份有限公司申請之「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」為發行ETF之指數資格認可一案。 櫃買中心表示,「NYSE FactSet AI GPU龍頭價值鏈指數」(NYSE FactSet AI GPU Leader Value Chain Index)係由全球性數據服務公司(ICE Data Indices, LLC)所編製,選取企業市值至少達5億美元、3個月日均成交值至少達50萬美元,依篩選標準選出市值排名最高的公司為「AI GPU領導公司」,再使用FactSet供應鏈關係資料庫,挑選出「AI GPU領導公司」的供應商中,隸屬於RBICS Focus Level 1科技產業供應商,選擇市值排名前25名的亞洲證券與市值排名前24名的非亞洲證券,加計AI GPU領導公司共計50檔股票為標的成分證券。

  • 《櫃買市場》櫃買攜手FactSet合作編制氣候韌性指數

    【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心將與FactSet公司共同合作編製氣候韌性相關指數,相關指數預計於9月下旬正式對外發布。 近年氣候變遷在全球證券市場均成為重要議題,國際永續準則理事會(ISSB)近期陸續公布IFRS S1及S2永續揭露準則,其中S2即為氣候相關揭露。為彰顯櫃買市場對氣候變遷相關議題之重視,並推動氣候永續投資理念,櫃買中心與FactSet UK Limited公司(下稱FactSet)於112年8月18日簽訂合作契約,作為雙方合作的起點。 櫃買中心表示,將與FactSet合作編製氣候韌性相關之系列指數,期能引起一般投資人及機構法人之共鳴,進一步推動氣候相指數化商品之上櫃交易,提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇,共同推動永續發展,相關指數預計於9月下旬正式對外發布。 美國Entelligent是一家氣候情境分析的公司,擅長以氣候科學(Climate Science)方法建立氣候評鑑模型,所發展的T-Risk指標為美國獲有專利的氣候模型。由於該模型採用多種能源類型及其價格,而不只限於碳排放,並使用五種計量模型、模擬不同情境以預測氣候變遷對各受評公司財務風險影響程度,幫助投資人在氣候變遷的挑戰下找出具韌性力投資標的。 櫃買中心指出,由於Factset的資料庫在業界具有領導地位,其著名的產業分類系統(RBICS)更為各家指數編製公司或投資機構所採用;此外,FactSet的合作夥伴Entelligent更在近年推出了全方位評估氣候風險的指標(即T-Risk),該氣候模型已於今年7月份在美國取得專利權,因此,櫃買中心本次特別與FactSet合作,運用T-Risk模型規劃推出氣候韌性系列指數。 櫃買中心預期,今年9月下旬氣候韌性指數推出後,將提高市場投資人對於氣候議題的關注度,也期望帶動氣候相關指數化商品發行及投資的風潮。

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