凱基優選30(00938)ETF透過層層指標篩選,有機會累積超越大盤的成長動能,該檔ETF預計10月2日開募,發行價15元,成為台股長期資本利得為目標的投資好選擇。因00938篩選機制與績效優的凱基優選高股息00915有許多相似之處,凱基投信稱兩檔ETF為親兄弟。
第三季已經接近尾聲,台股9月天漲跌互見,截至9月23日為止, 15個交易日中,下跌7天,上漲8天,加權指數在21,000~22,000點之間震盪整理,月初買進的投資人,目前又回到原點。
凱基投信表示,當盤勢呈現膠著震盪,類股輪動加劇,若能透過勝率較高的ETF留在場上,將是分散風險兼顧掌握台股後市成長契機的關鍵。
凱基優選30預定基金經理人施政廷指出,統計2007年以來的18年間,凱基優選30所追蹤的臺灣優選多因子30指數,回測績效表現與台股加權指數相比,00938所追蹤的指數總計贏過台股加權指數16次,有一年輸大盤,有一年平手。
打敗大盤的16個年度中,有11個多頭年,5個空頭年,11個多頭年中有10年績效達雙位數;唯一跟大盤績效平手的那一年,績效也高達83%。總計凱基優選30追蹤指數回測18年間擊敗台股大盤的勝率超過88%,持續輸出優於台股大盤的績效表現。
施政廷表示,00938是為了追求相較能比大盤展現出更高的勝率與較佳的長期報酬,專注以投資價值選股,因此有別於市值ETF與高股息ETF,透過不斷挖掘各產業中的成長機會,適時調整產業權重變化。
因此,在AI趨勢掀起科技股浪潮之前,2022年底就開始加大電子股的權重,並在科技股因市場疑慮漲多開始休息之前,就調降電子股、調升金融股權重,產業權重調整的背後,顯現篩選機制發揮成效。
00938篩選機制與00915有許多相似之處,同樣都是以上市櫃市值前300大企業做為成分股母體,同樣都以近四季營業利益總和為獲利篩選因子,以近四季平均ROE/ROA為品質篩選因子,以近半年下跌波動度做為下行風險指標,並同樣依照低波指標進行排序。
唯一不同之處在於,00938追蹤指數的篩選因子比00915少了高股息指標,多了以EPS成長率與益本比計算出的投資價值分數指標,以選出價值與成長潛力並重的企業。每年5月及11月調整成分股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: