凱基優選30(00938)ETF透過層層指標篩選,有機會累積超越大盤的成長動能,該檔ETF預計10月2日開募,發行價15元,成為台股長期資本利得為目標的投資好選擇。因00938篩選機制與績效優的凱基優選高股息00915有許多相似之處,凱基投信稱兩檔ETF為親兄弟。

第三季已經接近尾聲,台股9月天漲跌互見,截至9月23日為止, 15個交易日中,下跌7天,上漲8天,加權指數在21,000~22,000點之間震盪整理,月初買進的投資人,目前又回到原點。

凱基投信表示,當盤勢呈現膠著震盪,類股輪動加劇,若能透過勝率較高的ETF留在場上,將是分散風險兼顧掌握台股後市成長契機的關鍵。

凱基優選30預定基金經理人施政廷指出,統計2007年以來的18年間,凱基優選30所追蹤的臺灣優選多因子30指數,回測績效表現與台股加權指數相比,00938所追蹤的指數總計贏過台股加權指數16次,有一年輸大盤,有一年平手。

打敗大盤的16個年度中,有11個多頭年,5個空頭年,11個多頭年中有10年績效達雙位數;唯一跟大盤績效平手的那一年,績效也高達83%。總計凱基優選30追蹤指數回測18年間擊敗台股大盤的勝率超過88%,持續輸出優於台股大盤的績效表現。

施政廷表示,00938是為了追求相較能比大盤展現出更高的勝率與較佳的長期報酬,專注以投資價值選股,因此有別於市值ETF與高股息ETF,透過不斷挖掘各產業中的成長機會,適時調整產業權重變化。

因此,在AI趨勢掀起科技股浪潮之前,2022年底就開始加大電子股的權重,並在科技股因市場疑慮漲多開始休息之前,就調降電子股、調升金融股權重,產業權重調整的背後,顯現篩選機制發揮成效。

00938篩選機制與00915有許多相似之處,同樣都是以上市櫃市值前300大企業做為成分股母體,同樣都以近四季營業利益總和為獲利篩選因子,以近四季平均ROE/ROA為品質篩選因子,以近半年下跌波動度做為下行風險指標,並同樣依照低波指標進行排序。

唯一不同之處在於,00938追蹤指數的篩選因子比00915少了高股息指標,多了以EPS成長率與益本比計算出的投資價值分數指標,以選出價值與成長潛力並重的企業。每年5月及11月調整成分股。

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