【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根大通表示,目前全球四分之三的套利交易(carry trade)已經清盤,而最近的拋售已經讓今年來的收益化為烏有。
摩根大通量化策略師Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在給客戶的報告中表示,自5月以來,該銀行追蹤的G10、新興市場和全球套利交易組合的報酬率已經下滑約10%,導致年初以來的報酬消失殆盡,並使2022年底以來累積的獲利大幅縮水。報告並指出,全球套利交易組合的現貨部分顯示約75%的套利交易已經平倉。
因預期聯準會即將降息以及日本央行意外升息,過去一周以來,全球市場波動急速升高,使套利交易受到重創。報告指出,最近的拋售比以往交易平倉的速度快上1倍,策略師認為8月反彈的可能很小,因為這段期間央行的行事曆比較清淡,以及波動性已經開始降溫。
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