【時報記者莊丙農台北報導】台股上周利空罩頂,包括台積電(2330)法說失靈、中東局勢緊張及聯準會官員偏鷹,4/19盤中跌點超過千點,終場下挫774點,創下台股史上單日最大跌點,股民哀嚎遍野。不過,採用圖靈量化模型的台股量化基金卻能再度逆勢突圍,完勝台股利空,上周五集中市場下跌3.81%,近期引爆投資人搶買的ETF 00940下跌2.18%,此檔量化基金反而上漲1.43%;4月累計到上周五績效是上漲6.07%,完全打敗大盤的-3.71%及櫃買指數的-3.73%。

面對台灣加權股價指數由多翻空,令投資人措手不及,手上資產大幅縮水。圖靈金融集團董事長張堯勇指出,圖靈運用「隱含波動率曲面」模型來產生避險訊號,並使用台股指數期貨來進行擇時避險,多年來已經證明能夠有效避險,並於台股空頭時獲利,「空頭獲利才是真功夫」,上周是凸顯這檔量化基金績效最佳的時機。

圖靈量化的選股策略是根據大數據統計分析,不同於許多ETF納入台積電、高股息的選股標準,而是將上市公司每日加以排名,選出最佳的投資組合。以統計數字來觀察,今年全球瘋AI及半導體,台積電股價由593元上漲至750元,漲幅高達27.1%,同時間半導體分類指數也上漲18.0%。然而,量化基金發揮極其精準的選股能力,成功布局海悅與國產建材等營建及建材類股,海悅目前成為量化基金的最大持股,量化基金於2023年11月1日以每股81.1元買入,至今報酬率高達101.7%。

此外,花蓮403大地震,量化模型似乎對於此大地震做出預告,3月初對1,800家上市及上櫃公司進行量化排名,其中排名第34名的三聯科技(5493)專注於「開發地震預警系統」,3月4日亦購入該公司股票,一個月以來漲幅已經超過4成。

上周五台股歷經史上最黑暗的一天,集中市場指數當天下跌3.81%,櫃買指數下跌3.29%,0050ETF及0056ETF分別下跌5.06%及2.38%,量化基金單日則上漲1.43%。圖靈金融自2020年7月將量化模型授權國內投信公司發行一檔台股私募基金,目前投資績效已經超過一倍,除了股票做多外,也進行擇時的期貨避險,該檔量化基金累計報酬率持續攀升,上周再次寫下歷史新高,證明量化基金避險操作的特色及優勢。

#台股 #私募量化基金 #避險 #ETF #台積電 #三聯科技