第一金投信與韓國金融科技公司QRAFT於28日舉行AI驅動投資合作簽約儀式,QRAFT將協助第一金投信在資產管理上的量化投資模型、風險投資訊號等技術合作,QRAFT在美國具發行5檔主動型股票ETF的經驗,日本軟銀集團(SoftBank)為投資1.46億美元、持股超越三成的第二大股東。第一金投信董事長尤昭文表示,未來國內一旦開放主動型ETF發行,QRAFT將可協助第一金投信發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。

尤昭文指出,借重QRAFT用AI發展金融科技的豐富經驗,共同以AI演算法為核心發展出多因子選股、市場風險情緒訊號等模型。此外,QRAFT在2018、19年就進入美國市場發行主動式ETF,同時在日韓、亞洲其他區域,總計擁有超過30組不同國際客戶。

第一金投信與QRAFT透過AI為核心,分析全球金融數據,共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術,並導入投資決策流程中,未來可望借重相關技術,運用在主動式ETF投資流程優化、市場風險管理上,強化基金投資績效能,穩定超越目標市場表現。

第一金投信總經理廖文偉指出,公司領先國內同業進攻AI驅動主動式ETF,為了在AI領域深耕,2020年成立計量部門,包括如何去改善投資組合、改善營運效率、使用AI革新研究分析、更加縝密的控管風險等,在跨國全球合作邁出第一步後,今年中預計發布「市場風險偵測模型」,未來規劃每兩周或每一個月,提供投資市場針對股市下檔風險的情緒指標。

廖文偉也說,AI應用發展可分五個階段分別為:投資了解AI、探索AI發掘可能、結合專業資源實踐AI賦能、多方面系統性運用、人工智慧轉型。目前第一金投信正從第二階段走往第三階段,投資策略上與其他投信不太一樣,努力尋找市場投資新趨勢,準備了2、3年時間跟大家發表分享。

第一金投信投資長曾志峰解釋,量化投資跟AI驅動投資的差異,量化基於常態分配、統計、數學與回歸模型等做未來預測,模型特性決定了預測結果。AI則是從現有數字去找出型態,有新的資料進來就繼續往前走,並不斷修正檢討、貼著市場發展,因此AI可以不斷提升精度、有效性,等於是監督式學習、演化的過程,用於金融市場上能辨識風險的特徵,也能使人的判斷解釋力提高。

QRAFT執行長Marcus Kim表示,QRAFT與第一金投信的合作代表未來雙方透過人工智慧驅動的解決方案,重新定義金融投資格局邁出關鍵一步,期待透過QRAFT的技術與第一金投信資產管理經驗合作,解鎖複雜的金融環境,為投資者挖掘新的投資機會。

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